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解读大学与专业:金融工程

专业介绍: 金融工程是指包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

金融工程学侧重于衍生金融产品的定价和实际运用,它最关心的是如何利用创新金融工具,来更有效地分配和再分配个体所面临的各种经济风险,以优化它们的风险/收益率。较为具体而言,金融工程是在风险中性的假设条件下,将某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率;从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。
 专业课程:
主干学科:经济学、管理学。

主要课程:经济学模块;金融学模块;计算机模块;数学与统计模块等四大模块。开设课程有:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币银行学、金融经济学,金融市场学,证券投资学,衍生金融工具,固定收益证券,公司金融,金融工程学,金融会计、随机过程,时间序列分析,金融统计与分析应用,商业银行经营与管理,保险与精算,博弈论与信息经济学,金融风险管理,投资银行学,国际金融,国际投资,金融法等。特色方向本专业设有金融产品设计、开发与定价;金融衍生工具与金融风险管理;金融计量与金融决策分析;公司金融与资本运作四个特色专业方向。

特色课程:金融经济学,固定收益证券,公司金融,衍生金融工具,金融产品定价,金融风险管理,金融工程学,金融会计、随机过程,时间序列分析,金融统计与分析应用等。学制、学位与毕业学制原则上为4年。实行弹性学制,亦可在3―6年内完成学业。按照规定要求完成学业并符合学士学位授予条件者,授予经济学学士学位。完成总学分175学分(其中课内学分148,实践环节学分15,素质教育12),方可准予毕业。
 相近专业:
金融学,保险学,投资学,金融数学,信用管理,经济与金融,精算学,互联网金融,金融科技,经济学,经济统计学,商务经济学,国民经济管理,能源经济,财政学,税收学,农林经济管理;
 代表院校:
★中央财经大学
金融工程专业设立于2002年,是教育部特准在本科专业目录外设立的全国首批五个学科专业点之一。
培养目标:金融工程专业培养具备金融工程方面的理论知识和业务技能,可在银行、证券、保险、投资等金融机构、企业及其他机构从事金融产品研发、风险管理、资产定价及其他金融业务与管理的德才兼备的高素质专业人才。
主要专业课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、博弈论与信息经济学、应用随机过程、金融学、金融经济学、投资学、固定收益证券、运筹学、衍生金融工具、金融工程概论、国际金融学、商业银行经营学、国际贸易、投资银行理论与实务、C语言、算法与数据结构、常微分方程、实变函数等。 

★对外经济贸易大学
对外经济贸易大学金融工程系成立于2003年,并于当年开始招生。目前,硕士研究生和博士研究生培养也已开设了金融工程方向。2008年,金融工程本科专业获得北京市特色专业建设立项,2009年获得国家级特色专业建设立项。2010年开始,新增本科金融风险管理方向(FRM)。2015年,新增量化投资专业硕士方向,该方向为全国第一所开设该方向的院校,并且拥有设备先进的量化金融实验室,其培养采用产学研一体化的培养思路,并通过引进业界量化私募合作培养的模式,取得良好的效果。2016年,新增本科数量金融实验班。
培养目标和特色:德才兼备,通晓国际金融规则,具备坚实的经济金融理论基础,能够在国内外的金融机构、企事业单位从事金融产品设计及定价、风险管理、金融资产管理,量化投资等领域的研究和实务工作的国际化应用型高素质专业人才。
核心课程:宏微观经济学、财务会计、货币银行学、金融经济学、公司理财、计量经济学、应用随机过程、投资学、固定收益证券、时间序列分析、融衍生工具、金融工程学、金融工程应用分析、金融风险定量分析、国际金融学、金融数据处理技术、量化投资导论、C++、数据结构、MATLAB,SAS等。

★南开大学
金融工程学专业于2005年开办,是目前金融学发展的前沿领域之一,它是借助各种金融信息系统,用系统工程的方法将现代金融理论与计算机信息技术综合在一起,通过建立数学模型、仿真图形等各种方法设计开发出新型的金融产品,创造性地解决各种实际金融问题的学科。
在金融学专业课程体系基础上,其独具特色的课程主要包括:衍生金融工具定价、固定收益证券分析、算法交易、信用风险控制、实验金融学、实验投资学、Matlab与金融实验、SAS与金融实验、基于EXCEL的财务分析、R语言与金融计算、CFA(金融分析证书)专题讲座、金融工程案例、随机过程、微分方程、C++等。
*提示:研究生课程体系请参考南开大学大学金融学院网站上的培养方案。

★中国人民大学
教育部最早开设金融工程专业的五所大学之一,2002年开始招收本科生。
核心课程:金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。

★西南财经大学
教育部最早开设金融工程专业的五所大学之一,2002年开始招收本科生
核心课程:金融学基础、经济学原理、金融经济学、公司理财、投资学、金融工程、衍生金融工具、固定收益债券、计量经济学、金融工程案例分析、运筹学、数学分析、概率论、线形代数、数值计算与算法语言、统计学、统计分析软件、商业银行、投资银行、国际金融、网络金融、计算机运用基础、C语言、经济法、中级微观经济学、中级宏观经济学等。

 考研导读:
金融工程主要的研究方向包括金融衍生产品定价、风险管理、金融信息分析。
1、金融衍生产品定价上世纪90年代,罗伯特·C·默顿利用工程和高级物理、数学原理研究出一套金融产品定价的哲学,此后数学便开始广泛应用于金融领域。现今金融市场的期货、期权和一些非公开交易的衍生物产品,如远期利率协议、信用衍生品等,都是按照默顿当年的理论定价的。金融衍生产品定价方向揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学原理,主要研究内容包括MnAB基础、股票期权定价与组合、利率产品定价和敏感性分析、金融数据可视化等;
2、风险管理、规避金融风险是金融工程的目的所在,金融工程将风险管理的重点放在各类价格风险上。例如,出口商非常关心外汇汇率的变化,因为在利润率比较低的情况下,外汇的贬值可能将他的经营成果化为乌有;刚刚发完固定利率贷款的银行不希望市场利率上升,因为这将降低该贷款的质量和价值;基金管理公司更是受到股票市场价格波动的影响。面对价格风险,金融工程提供了两种方法,一是转移风险,二是分散风险。选择风险管理方向,学生必须要熟悉各种金融手段用法,同时要学习模拟和分析公司的经营风险,因此要重视数理模型的学习。
3、金融信息分析金融信息分析主要是指时间序列分析和基础分析。金融市场是金融工具或各类金融产品进行交易的场所。信息在金融市场中有着重要意义,准确地分析金融信息可以引导投资者和筹资者规避风险,保证金融市场秩序的稳定。金融信息分析方向要求学生有扎实的统计学基础或者工程基础。
 就业解析:
金融工程的意义重大:金融工程能强化金融市场在资源配置中的核心作用,促进我国金融体系的深化改革;金融工程能满足投资者对金融产品多样化的需求,增强其抗击金融风险的能力;金融工程能够为中央政府提供更新、更先进的金融监管技术,保证了国家经济安全。
由于金融工程在国民经济生活中的重要性日益明显,金融工程越来越受到人们的关注。随着我国的金融业务量和市场的不断扩大,中国经济大国地位的不断巩固,世界金融中心的态势初现雏形。人才市场对高级金融工程师的需求金融工程专业的兴起,以及金融行业的高薪,吸引了大批学生纷纷选择就读金融工程专业,虽然金融工程的前景乐观,但这并不代表本专业就是尽善尽美的。
首先,我国的金融行业尚处于发展变革时期,金融工程人才在许多公司里还没有完全发挥出其专业技能,在一定程度上制约了职业的发展空间。
其次,金融工程具有明显的就业区域性。毕业生主要集中在北上广深等经济较发达地区,这是由于大部分的投资银行、金融研究所、证券公司等金融机构都集中在这些区域,可提供给学生的岗位较多,因此这些地区的学生有一定的就业优势。而对于外地的同学而言,可选择的就业单位较少,就业难度也较大。
金融工程专业的就业方向和金融学专业相似,毕业生适合在金融监管部门、商业银行、证券期货经营机构、保险机构、各类金融产品的交易所、金融投资咨询机构、企业集团、上市公司等单位,从事金融产品设计、投资管理、资本运作等工作。
1、中央银行、政策性银行、商业银行、证券公司、信托公司、财务公司、各类投资公司、基金管理公司等具有投融资实务的金融机构。金融工程专业培养的是金融领域的技术工作者,也就是我们常说的“金融工程师”。金融工程师主要集中在上述企事业单位中,从事衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等工作。金融工程师的工作相对较辛苦,比较忙碌,但是相应的薪酬、待遇很可观。
2、期货经纪公司、投资咨询公司或事务所等具有对外提供投资咨询服务的中介机构。金融工程专业的毕业生可以选择进入这类单位,利用自身的金融工程知识,为客户提供投、融资咨询服务。这类工作不仅对学生的专业知识水平要求较高,而且需要学生具有一定的实际操作经验。
3、具有投资和融资业务、存在投融资风险管理需求的各类企业这类工作主要从事具体的投融资业务。由于金融市场瞬息万变,有志从事这样的工作的学生必须要具备扎实的专业基础,敏锐的金融市场洞察力以及过硬的心理素质。

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